Finanza Quantitativa

Black-Scholes Options Pricer

Calcola prezzo Call/Put e greche (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) col modello di Black-Scholes

Prezzo spot S

Strike K

Scadenza (giorni)

Tasso risk-free r (%)

Volatilità σ (%)

Dividendo q (%)

Prezzo Call

2.493376

Prezzo Put

2.083261

Delta Call

0.539964

Delta Put

-0.460036

Gamma

0.069228

Vega

0.113799

Theta Call

-0.044988

Theta Put

-0.031346

Rho Call

0.042331

Rho Put

-0.039523

FAQ

Domande Frequenti

Modello Black-Scholes