Finanza Quantitativa
Black-Scholes Options Pricer
Calcola prezzo Call/Put e greche (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) col modello di Black-Scholes
Prezzo Call
2.493376
Prezzo Put
2.083261
Delta Call
0.539964
Delta Put
-0.460036
Gamma
0.069228
Vega
0.113799
Theta Call
-0.044988
Theta Put
-0.031346
Rho Call
0.042331
Rho Put
-0.039523
FAQ
Domande Frequenti
Modello Black-Scholes
Domande frequenti
Quali dati servono per il calcolo di Black-Scholes?
Servono il prezzo spot del sottostante, lo strike, i giorni che mancano alla scadenza, il tasso risk-free, la volatilità annua e il rendimento da dividendo, questi ultimi tre in percentuale.
Quali greche vengono calcolate?
Vengono calcolate Delta della call e della put, Gamma, Vega, Theta della call e della put e Rho della call e della put, cioè la sensibilità del prezzo a spot, volatilità, tempo e tassi.
Il modello vale anche per le opzioni americane?
Il modello di Black-Scholes prezza opzioni europee, quelle esercitabili solo alla scadenza, e ipotizza volatilità e tasso costanti. Sulle opzioni americane il risultato resta una approssimazione.