Black-Scholes Options Pricer
Prezzo Call
2.493376
Prezzo Put
2.083261
Delta Call
0.539964
Delta Put
-0.460036
Gamma
0.069228
Vega
0.113799
Theta Call
-0.044988
Theta Put
-0.031346
Rho Call
0.042331
Rho Put
-0.039523
Domande Frequenti
Modello Black-Scholes
Cosa è il modello di Black-Scholes?
Modello matematico per il pricing di opzioni europee. Ipotizza moto browniano geometrico del sottostante, volatilità costante, tasso risk-free costante, no arbitraggio. Premio Nobel 1997.
Cosa rappresentano le "Greche"?
Sensibilità del prezzo dell'opzione a fattori esterni: Delta (variazione prezzo spot), Gamma (variazione del Delta), Theta (tempo che passa), Vega (volatilità), Rho (tasso). Cruciali per gestione del rischio.
Welche Angaben braucht die Black-Scholes-Rechnung?
Den Kurs des Basiswerts, den Basispreis, die Tage bis zum Verfall, den risikofreien Zins, die Volatilität im Jahr und die Dividendenrendite, die letzten drei in Prozent.
Welche Griechen werden ausgerechnet?
Delta für Call und Put, Gamma, Vega, Theta für beide und Rho für beide, also wie der Preis auf Kurs, Volatilität, vergehende Zeit und Zinsen reagiert.
Gilt das Modell auch für amerikanische Optionen?
Black-Scholes bewertet europäische Optionen, die man nur am Verfallstag ausüben kann, und nimmt an, dass Volatilität und Zinsen gleich bleiben. Bei amerikanischen Optionen bleibt das Ergebnis eine Näherung.