Black-Scholes-Optionsrechner
Preis des Calls
2.493376
Preis des Puts
2.083261
Delta des Calls
0.539964
Delta des Puts
-0.460036
Gamma
0.069228
Vega
0.113799
Theta des Calls
-0.044988
Theta des Puts
-0.031346
Rho des Calls
0.042331
Rho des Puts
-0.039523
FAQ
Das Black-Scholes-Modell
Cosa è il modello di Black-Scholes?
Modello matematico per il pricing di opzioni europee. Ipotizza moto browniano geometrico del sottostante, volatilità costante, tasso risk-free costante, no arbitraggio. Premio Nobel 1997.
Cosa rappresentano le "Greche"?
Sensibilità del prezzo dell'opzione a fattori esterni: Delta (variazione prezzo spot), Gamma (variazione del Delta), Theta (tempo che passa), Vega (volatilità), Rho (tasso). Cruciali per gestione del rischio.
Welche Angaben braucht die Black-Scholes-Rechnung?
Den Kurs des Basiswerts, den Basispreis, die Tage bis zum Verfall, den risikofreien Zins, die Volatilität im Jahr und die Dividendenrendite, die letzten drei in Prozent.
Welche Griechen werden ausgerechnet?
Delta für Call und Put, Gamma, Vega, Theta für beide und Rho für beide, also wie der Preis auf Kurs, Volatilität, vergehende Zeit und Zinsen reagiert.
Gilt das Modell auch für amerikanische Optionen?
Black-Scholes bewertet europäische Optionen, die man nur am Verfallstag ausüben kann, und nimmt an, dass Volatilität und Zinsen gleich bleiben. Bei amerikanischen Optionen bleibt das Ergebnis eine Näherung.