Black-Scholes Pricer Opciones
Precio Call
2.493376
Precio Put
2.083261
Delta Call
0.539964
Delta Put
-0.460036
Gamma
0.069228
Vega
0.113799
Theta Call
-0.044988
Theta Put
-0.031346
Rho Call
0.042331
Rho Put
-0.039523
Preguntas Frecuentes
Modelo Black-Scholes
¿Qué es el modelo de Black-Scholes?
Modelo matemático para fijar precios de opciones europeas. Asume movimiento browniano geométrico y volatilidad constante. Premio Nobel 1997.
¿Qué son las "Griegas"?
Sensibilidades del precio: Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Cruciales para la gestión del riesgo.
¿Qué datos hacen falta para el cálculo?
El precio spot del subyacente, el strike, los días que faltan hasta el vencimiento, el tipo libre de riesgo, la volatilidad anual y el rendimiento por dividendo, los tres últimos en porcentaje.
¿Qué griegas se calculan?
Delta de la call y de la put, Gamma, Vega, Theta de ambas y Rho de ambas, es decir, la sensibilidad del precio al spot, a la volatilidad, al paso del tiempo y a los tipos de interés.
¿El modelo vale para opciones americanas?
Black-Scholes valora opciones europeas, ejercitables solo al vencimiento, y supone volatilidad y tipos constantes. Sobre opciones americanas el resultado sigue siendo una aproximación.