Black-Scholes Options Pricer
Prezzo Call
2.493376
Prezzo Put
2.083261
Delta Call
0.539964
Delta Put
-0.460036
Gamma
0.069228
Vega
0.113799
Theta Call
-0.044988
Theta Put
-0.031346
Rho Call
0.042331
Rho Put
-0.039523
Domande Frequenti
Modello Black-Scholes
Cosa è il modello di Black-Scholes?
Modello matematico per il pricing di opzioni europee. Ipotizza moto browniano geometrico del sottostante, volatilità costante, tasso risk-free costante, no arbitraggio. Premio Nobel 1997.
Cosa rappresentano le "Greche"?
Sensibilità del prezzo dell'opzione a fattori esterni: Delta (variazione prezzo spot), Gamma (variazione del Delta), Theta (tempo che passa), Vega (volatilità), Rho (tasso). Cruciali per gestione del rischio.
Que dados precisa o cálculo de Black-Scholes?
A cotação do ativo subjacente, o preço de exercício, os dias que faltam até ao vencimento, a taxa sem risco, a volatilidade anual e o rendimento de dividendos, os três últimos em percentagem.
Que gregas são calculadas?
Delta para a call e para a put, Gama, Vega, Teta para ambas e Rho para ambas, ou seja como o preço reage à cotação, à volatilidade, à passagem do tempo e às taxas de juro.
O modelo serve para opções americanas?
O Black-Scholes avalia opções europeias, exercíveis apenas no vencimento, e assume que a volatilidade e as taxas se mantêm constantes. Em opções americanas o resultado é uma aproximação.