Black-Scholes Pricer de Opções
Preço Call
2.493376
Preço Put
2.083261
Delta Call
0.539964
Delta Put
-0.460036
Gamma
0.069228
Vega
0.113799
Theta Call
-0.044988
Theta Put
-0.031346
Rho Call
0.042331
Rho Put
-0.039523
Perguntas Frequentes
Modelo Black-Scholes
O que é o modelo de Black-Scholes?
Modelo matemático para precificação de opções europeias. Pressupõe movimento browniano geométrico, volatilidade constante. Nobel 1997.
O que são as "Gregas"?
Sensibilidades do preço da opção a fatores externos: Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Cruciais para gestão de risco.
Que dados precisa o cálculo de Black-Scholes?
A cotação do ativo subjacente, o preço de exercício, os dias que faltam até ao vencimento, a taxa sem risco, a volatilidade anual e o rendimento de dividendos, os três últimos em percentagem.
Que gregas são calculadas?
Delta para a call e para a put, Gama, Vega, Teta para ambas e Rho para ambas, ou seja como o preço reage à cotação, à volatilidade, à passagem do tempo e às taxas de juro.
O modelo serve para opções americanas?
O Black-Scholes avalia opções europeias, exercíveis apenas no vencimento, e assume que a volatilidade e as taxas se mantêm constantes. Em opções americanas o resultado é uma aproximação.