Risk-Adjusted
Sharpe / Sortino / Treynor Ratio
Calcola Sharpe, Sortino, Treynor da rendimenti storici per misurare la performance aggiustata al rischio
Rend. medio (periodo)
0.6333 %
Rend. annualizzato
7.8704 %
Volatilità annua
4.2099 %
Downside dev. annua
1.7263 %
Sharpe Ratio
1.3944
Sortino Ratio
3.4006
Treynor Ratio
0.0587
FAQ
Domande Frequenti
Indicatori di rischio/rendimento