Sharpe / Sortino / Treynor Ratio
Rend. medio (periodo)
0.6333 %
Rend. annualizzato
7.8704 %
Volatilità annua
4.2099 %
Downside dev. annua
1.7263 %
Sharpe Ratio
1.3944
Sortino Ratio
3.4006
Treynor Ratio
0.0587
Domande Frequenti
Indicatori di rischio/rendimento
Cosa misura lo Sharpe ratio?
Excess return per unità di rischio totale: (rendimento - risk-free) / deviazione standard. >1 buono, >2 ottimo, >3 eccellente. Misura quanto efficientemente un asset compensa il rischio assunto.
Sortino vs Sharpe?
Il Sortino considera solo la volatilità al ribasso (rendimenti negativi), penalizzando meno la volatilità "buona" al rialzo. Più adatto a strategie asimmetriche.
Che cosa misura l'indice di Sharpe?
Misura quanto rendimento in più di un investimento sicuro si ottiene per ogni unità di rischio, dividendo l'eccesso di rendimento per la deviazione standard. Sopra uno è buono, sopra due molto buono.
Che differenza c'è fra Sharpe e Sortino?
Il Sortino considera solo la volatilità al ribasso, quindi non penalizza le oscillazioni verso l'alto. Descrive meglio le strategie asimmetriche, dove i guadagni sono irregolari ma le perdite contenute.
Che cosa serve per calcolare il Treynor?
Serve il beta, cioè quanto l'investimento si muove rispetto al mercato. Il Treynor rapporta l'eccesso di rendimento al beta invece che alla volatilità totale, e guarda solo al rischio non diversificabile.