Finanza Quantitativa
Black-Scholes Options Pricer
Calcola prezzo Call/Put e greche (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) col modello di Black-Scholes
Prezzo Call
2.493376
Prezzo Put
2.083261
Delta Call
0.539964
Delta Put
-0.460036
Gamma
0.069228
Vega
0.113799
Theta Call
-0.044988
Theta Put
-0.031346
Rho Call
0.042331
Rho Put
-0.039523
FAQ
Domande Frequenti
Modello Black-Scholes
Cosa è il modello di Black-Scholes?
Modello matematico per il pricing di opzioni europee. Ipotizza moto browniano geometrico del sottostante, volatilità costante, tasso risk-free costante, no arbitraggio. Premio Nobel 1997.
Cosa rappresentano le "Greche"?
Sensibilità del prezzo dell'opzione a fattori esterni: Delta (variazione prezzo spot), Gamma (variazione del Delta), Theta (tempo che passa), Vega (volatilità), Rho (tasso). Cruciali per gestione del rischio.
计算需要哪些输入？
标的的现价、行权价、距到期的天数、无风险利率、年化波动率和股息率，后面三个按百分比填写。