量化金融
Black-Scholes 期权定价器
使用 Black-Scholes 计算 Call/Put 价格和希腊字母（Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho）
Call 价格
2.493376
Put 价格
2.083261
Delta Call
0.539964
Delta Put
-0.460036
Gamma
0.069228
Vega
0.113799
Theta Call
-0.044988
Theta Put
-0.031346
Rho Call
0.042331
Rho Put
-0.039523
FAQ
常见问题
Black-Scholes 模型
什么是 Black-Scholes 模型？
欧式期权定价的数学模型。假设标的资产服从几何布朗运动、波动率和无风险利率恒定、无套利。1997 年诺贝尔奖。
什么是"希腊字母"？
期权价格对外部因素的敏感度：Delta（现价）、Gamma（Delta 变化）、Theta（时间衰减）、Vega（波动率）、Rho（利率）。风险管理的关键。