Sharpe / Sortino / Treynor
Rendimiento medio
0.6333 %
Rendimiento anualizado
7.8704 %
Volatilidad anual
4.2099 %
Desv. neg. anual
1.7263 %
Sharpe Ratio
1.3944
Sortino Ratio
3.4006
Treynor Ratio
0.0587
Preguntas Frecuentes
Indicadores riesgo/retorno
¿Qué mide el Sharpe?
Exceso de rendimiento por unidad de riesgo total. >1 bueno, >2 muy bueno.
¿Sortino vs Sharpe?
Sortino usa solo la volatilidad a la baja. Mejor para estrategias asimétricas.
¿Qué mide el ratio de Sharpe?
Cuánto rendimiento por encima de una inversión segura se obtiene por cada unidad de riesgo, dividiendo el exceso de rendimiento entre la desviación típica. Por encima de uno es bueno, por encima de dos muy bueno.
¿Qué diferencia hay entre Sharpe y Sortino?
El Sortino solo cuenta la volatilidad a la baja, así que no penaliza los movimientos al alza. Describe mejor las estrategias asimétricas, con ganancias irregulares pero pérdidas contenidas.
¿Qué necesita el ratio de Treynor?
La beta, es decir, cuánto se mueve la inversión respecto al mercado. Treynor compara el exceso de rendimiento con la beta en lugar de con la volatilidad total, mirando solo el riesgo no diversificable.