Sharpe, Sortino und Treynor Ratio
Mittlere Rendite je Periode
0.6333 %
Annualisierte Rendite
7.8704 %
Jährliche Volatilität
4.2099 %
Jährliche Abwärtsabweichung
1.7263 %
Sharpe Ratio
1.3944
Sortino Ratio
3.4006
Treynor Ratio
0.0587
FAQ
Kennzahlen für Risiko und Rendite
Cosa misura lo Sharpe ratio?
Excess return per unità di rischio totale: (rendimento - risk-free) / deviazione standard. >1 buono, >2 ottimo, >3 eccellente. Misura quanto efficientemente un asset compensa il rischio assunto.
Sortino vs Sharpe?
Il Sortino considera solo la volatilità al ribasso (rendimenti negativi), penalizzando meno la volatilità "buona" al rialzo. Più adatto a strategie asimmetriche.
Was misst die Sharpe Ratio?
Wie viel Rendite über einer sicheren Anlage auf jede Risikoeinheit entfällt, indem die Überrendite durch die Standardabweichung geteilt wird. Über eins ist gut, über zwei sehr gut.
Was unterscheidet Sharpe und Sortino?
Sortino zählt nur die Schwankung nach unten und bestraft Ausschläge nach oben deshalb nicht. Es beschreibt unsymmetrische Strategien besser, bei denen Gewinne unregelmäßig kommen, Verluste aber begrenzt bleiben.
Was braucht die Treynor Ratio?
Sie braucht das Beta, also wie stark sich die Anlage gegenüber dem Markt bewegt. Treynor setzt die Überrendite nicht gegen die gesamte Schwankung, sondern gegen das Beta und sieht so nur auf das nicht wegdiversifizierbare Risiko.