Sharpe / Sortino / Treynor
Retorno médio
0.6333 %
Retorno anualizado
7.8704 %
Volatilidade anual
4.2099 %
Desvio negativo anual
1.7263 %
Sharpe Ratio
1.3944
Sortino Ratio
3.4006
Treynor Ratio
0.0587
Perguntas Frequentes
Indicadores risco/retorno
O que mede o Sharpe?
Retorno excedente por unidade de risco total. >1 bom, >2 muito bom, >3 excelente.
Sortino vs Sharpe?
O Sortino usa apenas a volatilidade negativa, não penalizando volatilidade positiva.
O que mede o rácio de Sharpe?
Quanto retorno acima de um investimento seguro se obtém por cada unidade de risco, dividindo o excesso de retorno pelo desvio padrão. Acima de um é bom, acima de dois é muito bom.
Qual é a diferença entre Sharpe e Sortino?
O Sortino conta apenas a volatilidade em baixa, por isso não penaliza as oscilações para cima. Descreve melhor as estratégias assimétricas, em que os ganhos são irregulares mas as perdas ficam contidas.
O que é preciso para o rácio de Treynor?
É preciso o beta, ou seja quanto o investimento se move face ao mercado. O Treynor compara o excesso de retorno com o beta em vez da volatilidade total, olhando apenas para o risco que não se consegue diversificar.