Black-Scholes Pricer Options
Prix Call
2.493376
Prix Put
2.083261
Delta Call
0.539964
Delta Put
-0.460036
Gamma
0.069228
Vega
0.113799
Theta Call
-0.044988
Theta Put
-0.031346
Rho Call
0.042331
Rho Put
-0.039523
Questions Fréquentes
Modèle Black-Scholes
Qu'est-ce que le modèle Black-Scholes ?
Modèle mathématique de tarification des options européennes. Hypothèses : mouvement brownien géométrique, volatilité constante. Prix Nobel 1997.
Quelles sont les "Grecques" ?
Sensibilités du prix de l'option : Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Cruciales pour la gestion du risque.
Quelles données faut-il pour le calcul ?
Le prix spot du sous-jacent, le strike, les jours restant jusqu'à l'échéance, le taux sans risque, la volatilité annuelle et le rendement du dividende, ces trois derniers en pourcentage.
Quelles grecques sont calculées ?
Delta pour le call et le put, Gamma, Vega, Theta pour les deux et Rho pour les deux, c'est-à-dire la sensibilité du prix au spot, à la volatilité, au temps qui passe et aux taux d'intérêt.
Le modèle vaut-il pour les options américaines ?
Black-Scholes valorise des options européennes, exerçables seulement à l'échéance, et suppose volatilité et taux constants. Sur les options américaines, le résultat reste une approximation.