Sharpe / Sortino / Treynor
Rendement moyen
0.6333 %
Rendement annualisé
7.8704 %
Volatilité annuelle
4.2099 %
Écart négatif annuel
1.7263 %
Sharpe Ratio
1.3944
Sortino Ratio
3.4006
Treynor Ratio
0.0587
Questions Fréquentes
Ratios risque/rendement
Que mesure le Sharpe ?
Excédent de rendement par unité de risque total. >1 bon, >2 très bon, >3 excellent.
Sortino vs Sharpe ?
Sortino utilise uniquement la volatilité à la baisse. Mieux pour stratégies asymétriques.
Que mesure le ratio de Sharpe ?
Combien de rendement au-dessus d'un placement sûr on obtient par unité de risque, en divisant l'excédent de rendement par l'écart-type. Au-dessus de un c'est bon, au-dessus de deux très bon.
Quelle différence entre Sharpe et Sortino ?
Le Sortino ne compte que la volatilité à la baisse, il ne pénalise donc pas les mouvements vers le haut. Il décrit mieux les stratégies asymétriques, aux gains irréguliers mais aux pertes contenues.
De quoi le ratio de Treynor a-t-il besoin ?
Du bêta, c'est-à-dire de la façon dont le placement bouge par rapport au marché. Treynor rapporte l'excédent de rendement au bêta plutôt qu'à la volatilité totale, en ne regardant que le risque non diversifiable.